برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

Authors

رسول سجاد

مهسا گرجی

abstract

مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (var) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل hyaparch و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده‏ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این، برآوردهای var این مدل ها محافظه کارانه و برای سرمایه گذارانِ ریسک گریز مناسب است.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

full text

برآورد ارزش در معرض ریسک (var )با درنظر گرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان ؛ ایا این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران مهم است؟

به دلیل اهمیت موضوع ریسک در بازارهای مالی ، برآورد صحیح و دقیق آن همواره دغدغه اصلی حاضران در این بازارها بوده است . در این بین ، معیار ارزش در معرض ریسک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش ریسک مطرح بوده است و مدلی که بتواند بهترین و نزدیک ترین تخمین به مقدار واقعی آن را برآورد کند اهمیت زیادی دارد . از اینرو در این تحقیق دسته ای از مدل های سری زمانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بر...

برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌شود. برای مقایسه کارای...

full text

برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title:

مجله تحقیقات اقتصادی

Publisher: دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

ISSN 0039-8969

volume 50

issue 3 2015

Keywords

ارزش در معرض خطر چولگی و کشیدگی متغیر با زمان عدم تقارن مدل hyaparch

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com